Elastische Volumen Gewichtete Gleit Durchschnitt Formel

Elastischer Volumengewichteter Umzugsdurchschnitt Der Elastische Volumengewichtete Umzugsdurchschnitt ist ein Trendindikator, der das durchschnittliche Volumen in seiner gleitenden Durchschnittsberechnung verwendet. Der Benutzer kann die Eingabe (Schließen), Multiplikator und Periodenlänge ändern. Diese Indikator8217s Definition wird weiter in dem kondensierten Code ausgedrückt, der in der nachstehenden Berechnung angegeben ist. Wie man mit elastischem Volumen gewichtetes bewegendes Mittel handeln kann Das EVWMA kann in Verbindung mit anderen Indikatoren als Trendanzeige verwendet werden. Es werden keine Handelssignale berechnet. So greifen Sie in MotiveWave zu Gehen Sie zum Top-Menü, wählen Sie Study gtVolume BasedgtElastic Volume Weighted MA oder gehen Sie zum Top-Menü, wählen Sie Add Study. Füge an, in diesen Studiennamen einzugeben, bis du sie in der Liste sehen wirst, klicke auf den Namen der Studie, klicke auf OK. Wichtiger Haftungsausschluss: Die auf dieser Seite bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind nicht als Beratung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren zu verstehen. Bitte beachten Sie unsere Haftungsausschlusserklärung. Berechnungsmethode gleitender Durchschnitt (ma) Benutzerdefiniert, Standardwert ist SMA-Eingangspreis (Benutzerdefiniert, Voreinstellung ist Schlusskurs) Mehrbenutzereingabe, Vorgabe 20 Periodenbenutzereingabe, Standard 40 Index aktuelle Barnummer, avVol durchschnittliche Lautstärke prevE previousEVWMATrading Mit VWAP und MVWAP Volumengewichteter Durchschnittspreis (VWAP) und bewegter Volumengewichteter Durchschnittspreis (MVWAP) sind Handelsinstrumente, die von allen Händlern genutzt werden können. Allerdings werden diese Werkzeuge am häufigsten von kurzfristigen Händlern und in algorithmbasierten Handelsprogrammen eingesetzt. MVWAP kann von längerfristigen Händlern verwendet werden, aber VWAP sieht nur einen Tag zu einer Zeit aufgrund seiner intra-Tage-Berechnung. Beide Indikatoren sind eine spezielle Art von Preis Durchschnitt, die Volumen berücksichtigt dies bietet eine viel genauere Momentaufnahme der durchschnittlichen Preis. Die Indikatoren fungieren auch als Benchmarks für Einzelpersonen und Institutionen, die sich messen wollen, wenn sie gute Ausführung oder schlechte Ausführung bei ihrer Bestellung erhalten würden. (Für eine Grundierung siehe Weighted Moving Averages: Die Grundlagen.) Berechnen von VWAP Die VWAP-Berechnung erfolgt durch die Charting-Software und zeigt eine Overlay auf dem Diagramm, das die Berechnungen darstellt. Diese Anzeige erfolgt in Form einer Linie, ähnlich wie bei anderen gleitenden Durchschnitten. Wie diese Zeile berechnet wird, ist wie folgt: Wählen Sie Ihren Zeitrahmen (Tick Chart, 1 min, 5 min, etc.) Berechnen Sie den typischen Preis für den ersten Zeitraum (und alle Perioden am Tag nach). Der typische Preis wird durch das Hinzufügen der hohen, niedrigen und nahen und dividiert durch drei erreicht: (HLC) 3 Multiplizieren Sie diesen typischen Preis mit dem Volumen für diesen Zeitraum. Dies gibt uns einen Wert namens TPV. Halten Sie eine laufende Summe der TPV-Werte, genannt kumulative TPV. Dies wird erreicht durch kontinuierliches Hinzufügen der letzten TPV zu den vorherigen Werten (mit Ausnahme der ersten Periode, da es keinen vorherigen Wert gibt). Diese Zahl sollte immer größer werden, wenn der Tag fortschreitet. Halten Sie eine laufende Summe des kumulativen Volumens. Tun Sie dies durch die kontinuierliche Hinzufügung der letzten Volumen auf die vorherige Lautstärke. Diese Zahl sollte nur größer werden, wenn der Tag fortschreitet. Berechnen Sie VWAP mit Ihren Informationen: kumulatives TPVkumulatives Volumen. Dies wird für jeden Zeitraum einen volumengewichteten Durchschnittspreis liefern und die Daten zur Verfügung stellen, um die fließende Zeile zu erstellen, die die Preisdaten auf dem Diagramm überlagert. Es ist wahrscheinlich am besten, ein Tabellenkalkulationsprogramm zu verwenden, um die Daten zu verfolgen, wenn Sie dies manuell tun. Ein gespreiztes Blatt kann leicht eingerichtet werden. Abbildung 1: Spreadsheet Überschriften Quelle: Microsoft Excel Die entsprechenden Berechnungen müssten eingegeben werden. Das Erreichen der MVWAP ist ganz einfach, nachdem VWAP berechnet wurde. Ein MVWAP ist im Grunde ein Durchschnitt der VWAP-Werte. VWAP wird nur jeden Tag berechnet, aber MVWAP kann sich von Tag zu Tag bewegen, weil es durchschnittlich durchschnittlich ist. Dies bietet längerfristigen Händlern einen gleitenden durchschnittlichen volumengewichteten Preis. Wenn ein Trader einen 10-maligen MVWAP wollte, würden sie einfach warten, bis die ersten zehn Perioden verstreichen und dann die ersten 10 VWAP-Berechnungen verglichen würden. Dies würde dem Händler den MVWAP geben, der beginnt, in der Periode 10 aufgetragen zu werden. Um die MVWAP-Berechnung fortzusetzen, durchschnittlich die letzten 10 VWAP-Zahlen, gib einen neuen VWAP aus der letzten Zeit und lösche den VWAP aus 11 Perioden früher. Auf Charts anwenden Während das Verständnis der Indikatoren und der damit verbundenen Berechnungen wichtig ist, kann die Charting-Software die Berechnungen für uns durchführen. Bei Software, die nicht VWAP oder MVWAP enthält, kann es dennoch möglich sein, das Indikator mit den Berechnungen oben in die Software zu programmieren. (Für die zugehörige Lesung siehe Tipps zum Erstellen von profitable Charts.) Durch Auswahl der VWAP-Anzeige erscheint sie auf dem Diagramm. Im Allgemeinen sollte es keine mathematischen Variablen geben, die mit diesem Indikator geändert oder angepasst werden können. Wenn ein Händler die Moving VWAP (MVWAP) Indikator verwenden möchte, kann sie einstellen, wie viele Perioden in der Berechnung durchschnittlich sind. Dies kann durch die Anpassung der Variablen in unserer Charting-Plattform erfolgen. Markieren Sie das Kennzeichen und gehen Sie dann in seine Edit - oder Eigenschaftenfunktion, um die Anzahl der gemittelten Perioden zu ändern. Unterschiede zwischen VWAP und MVWAP Es gibt einige große Unterschiede zwischen den Indikatoren, die verstanden werden müssen VWAP wird während des ganzen Tages eine laufende Summe liefern. So ist der endgültige Wert des Tages der volumengewichtete Durchschnittspreis für den Tag. Bei Verwendung eines 1-minütigen Charts gibt es 390 (6,5 Stunden x 60 Minuten) Berechnungen, die für den Tag gemacht werden, wobei die letzte die Tage VWAP zur Verfügung stellt. MVWAP hingegen wird einen Durchschnitt der Anzahl der VWAP-Berechnungen liefern, die wir analysieren möchten. Dies bedeutet, dass es keinen endgültigen Wert für MVWAP gibt, da es von einem Tag zum nächsten fließend laufen kann und einen Durchschnitt des VWAP-Wertes über die Zeit liefert. Das macht die MVWAP viel anpassbarer. Es kann auf spezifische Bedürfnisse zugeschnitten werden. Es kann auch viel besser auf Marktbewegungen für kurzfristige Trades und Strategien reagiert werden, oder es kann Marktgeräusche glätten, wenn ein längerer Zeitraum gewählt wird. VWAP liefert wertvolle Informationen, um Händler zu kaufen und zu halten, insbesondere nach der Ausführung (oder Ende des Tages). Es lässt den Händler wissen, ob sie einen besseren als der durchschnittliche Preis an diesem Tag erhielten oder wenn sie einen schlechteren Preis erhielten. MVWAP stellt nicht unbedingt dieselbe Information zur Verfügung. (Weitere Informationen finden Sie unter Grundlegendes zur Auftragsabwicklung.) VWAP wird jeden Tag frisch starten. Das Volumen ist in der ersten Periode, nachdem der Markt offen ist, schwer, diese Handlung schwerwiegend schwer in die VWAP-Berechnung. MVWAP kann von Tag zu Tag getragen werden, da es immer die letzten Perioden (10 zum Beispiel) durchschnittlich und weniger anfällig für jede einzelne Periode ist - und wird zunehmend weniger, so dass die meisten Perioden, die gemittelt werden. Allgemeine Strategien Wenn ein Wertpapier trifft, können wir VWAP und MVWAP nutzen, um Informationen aus dem Markt zu gewinnen. Wenn der Preis über VWAP liegt, ist es ein guter Intra-Day-Preis zu verkaufen. Wenn der Preis unter VWAP liegt, ist es ein guter Intra-Day-Preis zu kaufen. (Für weitere Lesung, siehe Vorteile von Daten-basierte Intraday-Charts.) Es gibt eine Einschränkung, um diese intra-day aber verwenden. Die Preise sind dynamisch, also was scheint ein guter Preis an einem Punkt am Tag zu sein, darf nicht am Tage sein. Auf anspruchsvolle Tage können Händler versuchen zu kaufen, da die Preise von MVWAP oder VWAP abprallen. Alternativ können sie in einem Abwärtstrend verkaufen, da der Preis in Richtung der Linie drückt. Abbildung 2 zeigt drei Tage der Preisaktion im iShares Silver Trust ETF (SLV). Als der Preis stieg, blieb er weitgehend über dem VWAP und MWAP und sank zu den Linien, die Kaufmöglichkeiten angeboten wurden. Als der Preis fiel, blieben sie weitgehend unter den Indikatoren und Rallyes in Richtung der Linien verkauften Chancen. Artikel 50 ist eine Verhandlungs - und Vergleichsklausel im EU-Vertrag, in der die für jedes Land zu ergreifenden Maßnahmen umrissen werden. Beta ist ein Maß für die Volatilität oder das systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Gesamtmarkt. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt das. Der erste Verkauf von Aktien von einem privaten Unternehmen an die Öffentlichkeit. IPOs werden häufig von kleineren, jüngeren Unternehmen ausgesucht, die das. Dies ist ein Handelsposten oder eine Komponente, die mit QuantShare von einem unserer Mitglieder erstellt wurde. Dieser Artikel kann von QuantShare Trading Software heruntergeladen und verwendet werden. Handelspositionen sind unterschiedlich. Es gibt Daten-Downloader, Handelsindikatoren, Handelssysteme, Watchlists, Compositesindices. Sie können diesen Artikel und Hunderte von anderen kostenlos nutzen, indem Sie QuantShare herunterladen. Top-Gründe, warum Sie QuantShare verwenden sollten: Arbeitet mit US - und internationalen Märkten (Aktien, Forex, Optionen, Futures, ETF) Bietet Ihnen die Werkzeuge, die Ihnen helfen, ein profitabler Trader zu werden. Ermöglicht es Ihnen, alle Handelsideen umzusetzen Andere QuantShare-Benutzer Unser Support-Team ist sehr aufmerksam und beantwortet jede Ihrer Fragen Wir werden alle Features, die Sie vorschlagen, sehr niedrigen Preis und vieles mehr Features als die Mehrheit der anderen Handel SoftwareJune 2001 TRADERS TIPPS TradeStation EasyLanguage Christian Friess elastischen volumengewichteten gleitenden Durchschnitt (EVwma), die im Artikel Elastic Moving Averages an anderer Stelle beschrieben ist, kann als Indikator in TradeStations EasyLanguage wie folgt implementiert werden: Der Standardwert für die Preiseingabe wird auf den Endwert gesetzt. Dies kann zu dem Zeitpunkt bearbeitet werden, zu dem die Anzeige auf ein Diagramm angewendet wird. Der Benutzer kann mit anderen Werten für den Preis, wie MedianPrice, experimentieren. MedianPrice ist eine eingebaute Funktion in EasyLanguage, die zurückkehrt (High Low) 2. Wenn die Lautstärke auf dem Chart zu groß ist, kann dies zur Laufzeit zu Überlauffehlern führen. In einem solchen Fall sollte der Benutzer das Volumen durch Erhöhen des VolumeDivisor-Eingangs verkleinern (die Standardeinstellung von 1 ergibt keine Skalierung). Schließlich wird der Standardwert für das Gesamtvolumen N auf 100.000 gesetzt. Wenn dies ausfällt, um weniger als das skalierte Volumen an jedem Balken auf dem Diagramm zu sein, ist der Indikator entworfen, um eine flache Linie von dort an zu zeichnen. In einem solchen Fall muss N erhöht werden. Dieser Code steht auf der Website von TradeStation Technologies zum Download zur Verfügung. Suchen Sie nach der Datei ElasticVwma. Els. - Ramesh Dhingra, Produktmanager, EasyLanguage TradeStation Technologies, Inc. (früher Omega Research, Inc.) Eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der TradeStation Group, Inc. TradeStation GEHEN ZURÜCK MetaStock Für Windows In seinem Artikel Elastic Moving Average in dieser Ausgabe, Christian Fries Stellt den eVWMA-Indikator vor. Um diesen Indikator in MetaStock neu zu erstellen, wählen Sie im Menü Extras den Indikator-Builder. Dann klicken Sie auf Neu und geben Sie die folgende Formel ein: - Cheryl C. Abram, Equis International, Inc. equis GEHEN ZURÜCK MetaStock Für Windows Die Formeln, die Gordon Gustafson in seinem Artikel in dieser Ausgabe besprochen hat, welche Volatility Measure in MetaStock 6.52 oder neu erstellt werden kann höher. Um diese Indikatoren in MetaStock neu zu erstellen, wählen Sie im Menü Extras den Indicator Builder. Dann klicken Sie auf Neu und geben Sie die folgenden Formeln ein: Standardabweichung Bänder Durchschnitt True Range Bands - Cheryl C. Abram, Equis International, Inc. equis GEHEN ZURÜCK NeuroShell Trader Christian Friess elastischen gleitenden Durchschnitt (eVWMA), beschrieben in seinem Artikel in dieser Ausgabe, Kann einfach in NeuroShell Trader implementiert werden, indem du die NeuroShell Traders Fähigkeit einsetzt, externe Dynamic Linked Libraries aufzurufen. Dynamic Linked Libraries können in C, C, Power Basic (auch Visual Basic mit einem unserer Add-On-Pakete) und Delphi (Abbildung 1) geschrieben werden. ABBILDUNG 1: NEUROSHELL TRADER. Heres der Power Basic Quellcode für den elastischen volumengewichteten gleitenden Durchschnitt, um die DDL für den NeuroShell Trader zu erstellen. Weve hat den elastischen volumengewichteten gleitenden Durchschnitt (eVWMA) für NeuroShell Trader neu erstellt und für die Standardabweichungsbänder auf der NeuroShell Trader kostenlosen technischen Support-Website veröffentlicht. Wir stellen auch den Code auf der Website zur Verfügung, so dass, wenn Sie irgendwelche Änderungen daran machen möchten, können Sie dies tun. Nach dem Herunterladen der benutzerdefinierten Indikatoren können Sie sie einfach einfügen (Abbildung 2) oder kombinieren Sie sie mit einem unserer mehr als 800 eingebauten Indikatoren in eine Chart-, Vorhersage - oder Handelsstrategie. ABBILDUNG 2: NEUROSHELL TRADER. Ein NeuroShell Trader-Diagramm zeigt den elastischen volumengewichteten gleitenden Durchschnitt an. Benutzer von NeuroShell Trader können auf die STOCKS amp COMMODITIES Abschnitt der NeuroShell Trader kostenlose technische Support-Website, um eine Kopie dieser oder früher Traders Tipps für NeuroShell Trader herunterladen. Für weitere Informationen über NeuroShell Trader, besuchen Sie NeuroShell. - Marge Sherald, Ward Systems Group, Inc. 301 662-7950, saleswardsystems neuroshell NeuroShell Trader In welcher Volatilität In dieser Ausgabe messen Gordon Gustafson vergleicht Standardabweichung und echte Range Bands als Volatilität. Um jedes Band im NeuroShell Trader zu erstellen (Abbildung 3), wählen Sie New Indicator. Aus dem Menü Einfügen und erstellen Sie jede der folgenden Indikatoren mit dem Indikator-Assistenten: Beachten Sie, dass der wahre Bereichsindikator im NeuroShell Trader Advanced Indicator Set-Add-On enthalten ist und auch zum kostenlosen Download von der Ward Systems Group kostenlosen technischen Support-Website zur Verfügung steht . Um die Standardabweichung und die durchschnittlichen wahren Bereichsindikatoren im NeuroShell Trader zu testen, wie Gustafson in der letzten Hälfte seines Artikels tut, können Sie die drei unten aufgeführten Handelsstrategien erstellen. Da NeuroShell Trader nicht nur auf eine Trading-Strategie pro Chart beschränkt ist, können Sie alle drei Trading-Strategien auf einem einzigen Chart erstellen und anzeigen. Um eine Handelsstrategie zu erstellen, wählen Sie Neue Handelsstrategie. Aus dem Menü Einfügen und geben Sie die Ein - und Ausfahrt Bedingungen an den entsprechenden Stellen des Trading Strategy Wizard: Wenn Sie NeuroShell Trader Professional besitzen, können Sie auch wählen, ob die Systemparameter optimiert werden sollen oder nicht. Um die Handelsstrategie einzurichten, um eine feste 510.000 SampP-Verträge zu handeln, drücken Sie einfach die Modify Trading Strategy Parameters. Button, wählen Sie die Option Kauf einer festen Dollar Betrag der Verträge Option, setzen Sie den gewünschten Dollar Betrag auf 510.000, und legen Sie dann den Punkt Wert für Futures-Kontrakte auf 250. Nach dem Backtesting jeder Trading-Strategie, verwenden Sie die Detaillierte Analyse. Um die Backtest - und Trade-by-Trade-Statistiken für das System anzuzeigen. Benutzer von NeuroShell Trader können auf die STOCKS amp COMMODITIES Abschnitt der NeuroShell Trader kostenlosen technischen Support-Website zu einem Beispiel StndDev und Atr Bands Diagramm mit dem durchschnittlichen wahren Bereich Indikator herunterladen. Für weitere Informationen über NeuroShell Trader, besuchen Sie NeuroShell. - Marge Sherald, Ward Systems Group, Inc. 301 662-7950, saleswardsystems neuroshell GEHEN ZURÜCK AIQ Tradingexpert In welcher Volatilität In dieser Ausgabe messen Gordon Gustafson vergleicht Standardabweichung zum durchschnittlichen wahren Bereich als Maß für die Volatilität. Hier ist der AIQ TradingExpert Pro Code für die Plotten von beiden Arten von Bands. --AIQ Technischer Support GEHEN ZURÜCK TradingSolutions Der Artikel, welchen Volatility Measure von Gordon Gustafson in dieser Ausgabe einen Vergleich von Handelsbändern mit der durchschnittlichen wahren Bereichsfunktion und der Standardabweichungsfunktion darstellt. Diese Bandfunktionen können wie folgt in TradingSolutions eingegeben werden (Abbildung 4): Alternativ können Sie die vorhandenen Bollinger Bands-Funktionen als Standardabweichungsbänder verwenden. GEHEN ZURÜCK TradingSolutions Der Artikel in dieser Ausgabe Elastic Moving Average von Christian Fries präsentiert einen volumengewichteten gleitenden Durchschnitt auf der Grundlage des Prozentsatzes der Anzahl der gehandelten Aktien. Die Formel für diesen Durchschnitt in TradingSolutions würde wie folgt aussehen: Alle diese Funktionen sind in einer Funktionsdatei verfügbar, die von unserer Website im Abschnitt Solution Library heruntergeladen werden kann. Sie können dann mit Hilfe von Import-Funktionen in TradingSolutions importiert werden. Aus dem Menü Datei. Um eine dieser importierten Funktionen auf eine Aktie oder Gruppe von Aktien zu setzen, wählen Sie Neues Feld hinzufügen. Wählen Sie aus dem Kontextmenü für den Bestand oder die Gruppe einen Wert berechnen aus. , Dann wählen Sie die gewünschte Funktion aus der Traders Tips Functions Gruppe. --Gary Geniesse, TradingSolutions Project Lead NeuroDimension, Inc. 800 634-3327, 352 377-5144 Infotradingsolutions, tradingsolutions GO BACK InvestorRT Das InvestorRT-Diagramm in Abbildung 5 zeigt den elastischen volumengewichteten gleitenden Durchschnitt (eVWMA), der in Weiß gezeichnet ist und überlagert Die Leuchter und Volumenstäbe eines Tagesdiagramms von Microsoft. ABBILDUNG 5: InvestorRT. Dieses InvestorRT-Diagramm zeigt den elastischen volumengewichteten gleitenden Durchschnitt (eVWMA), der in Weiß gezeichnet ist, wobei er sowohl die Leuchter als auch die Lautstärkebalken eines Tagesdiagramms von Microsoft überlagert. Um diese Zeile zu einem Diagramm in InvestorRT hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche Technische Indikator hinzufügen in der Hauptsymbolleiste und wählen Sie Elastic Volume Weighted MA aus der Liste. Die eVwma-Zeile in der obigen Tabelle wird mit den in Abbildung 6 dargestellten Vorgaben erstellt. ABBILDUNG 6: InvestorRT. Die eVWMA-Zeile in der Tabelle in Abbildung 6 wird mit den hier gezeigten Einstellungen erstellt. Die zweite Volumenperiodenoption, Durchschnittliche Lautstärke verwenden, gibt dem Benutzer die Möglichkeit, seine Volumenperiode auf ein Vielfaches des durchschnittlichen Volumens des Symbols im Diagramm zu stützen, wodurch der Indikator sowohl symbolunabhängig als auch zeitrahmenunabhängig wird. Wenn entweder der Zeitrahmen oder das zugrunde liegende Symbol in diesem Diagramm geändert wurden, würden die eVWMA-Einstellungen immer noch gelten, wobei die neue Volume-Periode auf der neuen Ticker-Symbol-Zeitrahmen-Kombination basiert. Dieser Aspekt ist besonders nützlich bei Scans, wo das eVWMA-Token Evw ist. - Chad Payne, Linn Software, Inc. 800 546-6842, saleslinnsoft linnsoft GEHEN ZURÜCK InvestorRT In welcher Volatilität In dieser Ausgabe messen Gordon Gustafson vergleicht Standardabweichung und echte Range Bands als Maßnahmen der Volatilität. Er betrachtet die Frage: Ist der durchschnittliche wahre Bereich, der eine Annäherung ist, die der Standardabweichung als Maß für die Volatilität überlegen ist Das InvestorRT-Diagramm in Abbildung 7 zeigt die durchschnittlichen wahren Bandbreite, die in blau gezeichnet wird, zusammen mit den in rot gezeichneten Standardabweichungsbändern. Die schwarze Linie in der Mitte repräsentiert den 20-Periode gleitenden Durchschnitt. ABBILDUNG 7: InvestorRT. Dieses InvestorRT-Diagramm zeigt die durchschnittlichen wahren Bereichsbänder, die in blau gezeichnet werden, zusammen mit den Standardabweichungsbändern, die in Rot gezeichnet werden. Die schwarze Linie in der Mitte repräsentiert den 20-Periode gleitenden Durchschnitt. Die Standardabweichungsbänder werden durch Hinzufügen des gleitenden Mittelkanalindikators zu dem Diagramm mit den in Fig. 8 angegebenen Vorgaben angewendet. Fig. 8: InvestorRT. Die Standardabweichungsbänder werden auf dem InvestorRT-Diagramm in Abbildung 7 erstellt, indem der gleitende durchschnittliche Kanalindikator dem Diagramm mit den hier angegebenen Vorgaben hinzugefügt wird. Die durchschnittlichen wahren Bereichsbänder erfordern die Erstellung von zwei InvestorRT-benutzerdefinierten Indikatoren und fügen dann jeweils dem Diagramm hinzu. Wählen Sie im Menü Setup: Benutzerdefinierte Indikatoren. Geben Sie die folgende Syntax für das erste benutzerdefinierte Kennzeichen an: Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Speichern. Es wird dann fragen Sie für Ihre gleitenden Durchschnitt und wahre Bereich Präferenzen. Beide sollten mit einer 20-Perioden-Einfachglättung eingerichtet werden. Geben Sie dem benutzerdefinierten Indikator den Namen TRHIBAND. Als nächstes wiederholen Sie diesen Vorgang, diesmal mit der Syntax: Speichern Sie diese benutzerdefinierte Anzeige mit dem Namen TRLOBAND. Gehen Sie nun zurück zu Ihrem Diagramm, klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche Technische Indikator hinzufügen und wählen Sie das benutzerdefinierte Kennzeichen TRHIBAND. Wähle eine Farbe und klicke auf Übernehmen, dann TRLOBAND auswählen und auf OK klicken. Ihre beiden TR-Bands können sich in einer separaten Fensterscheibe befinden. Ziehen Sie einfach in die gleiche Scheibe wie Ihre Preisscheine. Doppelklicken Sie in den vertikalen Scan und stellen Sie sicher, dass die Verwendung mehrerer Skalen deaktiviert ist. - Chad Payne, Linn Software, Inc. 800 546-6842, saleslinnsoft linnsoft GEHEN ZURÜCK Wealth-Lab Sie können die Wealth-Lab-Website und das Companion Wealth-Lab Desktop-Produkt verwenden, um Volatilitätsbänder basierend auf Standardabweichung und durchschnittlichen wahren Bereich zu erkunden ausführlicher. Wealth-Lab bietet eine leistungsstarke Skriptsprache, WealthScript, die Ihnen eine sehr gute Kontrolle über Trading-Systemregeln sowie Kosmetik-Chart-Manipulation gibt. Das folgende Skript zeichnet sowohl die Standardabweichung als auch die durchschnittlichen wahren Bereichsbänder auf demselben Diagramm (Abbildung 9). Es schafft auch einen neuen Kartenbereich, in dem wir die Gesamtzahl der Preise anzeigen, die außerhalb der beiden Arten von Bändern geschlossen sind. ABBILDUNG 9: WEALTH-LAB. Diese Tabelle zeigt sowohl die Standardabweichung als auch die durchschnittlichen wahren Bereichsbänder auf demselben Diagramm. Es schafft auch einen neuen Kartenbereich, der die Gesamtzahl der Preise anzeigt, die außerhalb der beiden Arten von Bändern geschlossen wurden. --Dion Kurczek, Wealth-Lab 773 883-9047, Dionkkixcom Wealth-Labor GEHEN ZURÜCK Wealth-Lab Christian Friess Methode zur Berechnung eines elastischen volumengewichteten gleitenden Durchschnittes erfordert, dass Sie die Anzahl der Aktien im Float für die Sicherheit, die youre kennen Charting Diese Informationen sind nicht verfügbar von vielen der Anbieter von historischen Daten, aber Sie können die aktuelle Schwimmer von jedem US-Aktien von der YahooFinance-Website (Finanzen. yahoo) zu bekommen. Geben Sie einfach das Stock-Symbol ein und klicken Sie auf den Link Profil. Scrollen Sie nach unten zu den Teilen Related Items, um die Aktien aktuellen Float zu finden. Sobald Sie den Schwimmer kennen, können Sie es verwenden, um Friess eVWMA Indikator zu berechnen. Im folgenden Skript verwenden wir den aktuellen Float für den Bestand POWI. Ersetzen Sie dies durch den Schwimmer des Bestandes, den Sie vor dem Ausführen des Skripts planen. --Dion Kurczek, Wealth-Lab 773 883-9047, dionkkixcom Wealth-Labor GEHEN ZURÜCK TechniFilter Plus Hier ist die TechniFilter Plus Formel für die eVWMA Formel, die von Christian Fries in seinem Artikel in dieser Ausgabe, Elastic Moving Averages, diskutiert wird. Formel für das Elastische Volumen Gewichtete Moving Average Besuchen Sie die RTRs Website, um diese Formel herunterzuladen, sowie Programmaktualisierungen. --Clay Burch, Rtr Software 919 510-0608, rtrsoftaol rtrsoftware GEHEN SIE ZURÜCK TechniFilter Plus Hier sind TechniFilter Plus Formeln für beide durchschnittliche Wette (ATR) Bands und Standardabweichungsbänder, die von Gordon Gustafson in seinem Artikel in dieser Ausgabe, Welche Volatility Measure Beide Formeln wurden mit TechniFilter Plus Diagrammrichtlinien geschrieben, um alle drei Linien zu zeichnen. Besuchen Sie die Rtrs-Website, um diese Formel sowie Programm-Updates herunterzuladen. --Clay Burch, Rtr Software 919 510-0608, rtrsoftaol rtrsoftware GEHEN ZURÜCK WaveWie Market Spreadsheet Die folgenden WaveWie Formeln zeigen Gordon Gustafsons Vergleich von Standardabweichung und durchschnittlichen wahren Bereich, wie in welcher Volatility Measure in dieser Ausgabe beschrieben. Obwohl zwei Standardabweichungen vom Mittelwert (oder Durchschnitt) 95,45 einer normal verteilten Population umfassen, verwendet Gustafsons einen exponentiellen Durchschnitt, da die Basis interessante Ergebnisse liefert. --Peter Di Girolamo, Jerome Technology 908 369-7503, jtiwareaol members. aoljtiware GEHEN ZURÜCK WaveWie Market Spreadsheet Die folgenden WaveWie Formeln zeigen den elastischen volumengewichteten gleitenden Durchschnitt (eVWMA), wie von Christian Fries in Elastic Moving Averages beschrieben. Beachten Sie die Formel Float (Spalte H) erfordert die Themen Aktien floating wie in dem Artikel beschrieben. - Peter Di Girolamo, Jerome Technologie 908 369-7503, jtiwareaol Mitglieder. aoljtiware GEHEN ZURÜCK Alle Rechte vorbehalten. Kopie Copyright 2001, Technische Analyse, Inc. Zurück zum Juni 2001 Inhalt